پایان نامه ارشد: پیش بینی میزان سپرده ها با استفاده از روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه این دو روش

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت صنعتی

گرایش :صنعتی- مالی

عنوان : پیش بینی میزان سپرده ها با استفاده از روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه این دو روش

دانشگاه ارشاد دماوند

گروه مدیریت

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش صنعتی- مالی

عنوان پایان­نامه:

پیش­بینی میزان سپرده­ها با استفاده از روش­های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه­های عصبی مصنوعی و مقایسه این دو روش

(مورد مطالعه بانک سامان)

 

استاد راهنما:

دکتر محمد عرب مازار یزدی

 

استاد مشاور:

محمود باغجری

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پایان­نامه میزان هر یک از سپرده­های بانك سامان و مجموع کلیه سپرده­های بانک مذکور، با استفاده مدل خطی آریما و مدل غیرخطی شبكه عصبی مصنوعی پیش­بینی و در انتها نتایج دو روش با استفاده از معیار­های ارزیابی ریشه میانگین مربع خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا، میانگین قدر مطلق و ضریب تعیین با یکدیگر مقایسه گردید.

برای این موضوع میزان انواع سپرده­های کلیه شعب بانک سامان، طی سال­های 1380تا 1390 كه به صورت روزانه تهیه شده­اند، مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به انواع سپرده­ها در مجموع 9 مدل شبکه عصبی و9 مدل آریما برای پیش­بینی طراحی گردید که برای طراحی و پیش­بینی مدل­های شبکه عصبی از نرم­افزار MATLAB و برای طراحی و پیش­بینی مدل­های روش آریما از نرم افزار Eveiws استفاده شد.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به پیچیدگی کم و خطی بودن سری های زمانی که در این پژوهش به کار برده شده­اند، هر دو روش از توانایی بالایی در پیش­بینی متغیرها برخوردارند اما در مجموع مدل­های شبکه عصبی حتی در پیش­بینی سری­های زمانی خطی نیز نتایج مناسب تری نسبت به روش خطی آریما داشته­اند و برای پیش­بینی بهتر است که از این روش استفاده شود.

 

 

 

 

فهرست مطالب

1                   کلیات پژوهش.. 1

1.1         مقدمه.. 1

1.2       بیان مسئله.. 1

1.3       اهمیت- ضرورت پژوهش.. 2

1.4       اهداف پژوهش.. 3

1.5       سوالها و فرضیه های پژوهش.. 4

1.5.1         سئوالات.. 4

1.5.2         فرضیه ها.. 5

1.6       روش انجام پژوهش.. 5

1.7       قلمرو زمانی و مکانی پژوهش.. 6

1.8       جامعه آماری.. 7

1.9       روشهای گردآوری اطلاعات.. 7

1.10    تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش.. 7

2                   ادبیات پژوهش.. 10

2.1       مقدمه.. 10

2.2       پیش بینی و مدلهای پیش بینی.. 10

2.2.1         تعریف پیش بینی.. 10

2.2.2         مدل های پیش بینی.. 11

2.2.3         سری های زمانی.. 11

2.2.4         مدل باکس ـ جنکینز.. 13

2.2.5       شبکه های عصبی مصنوعی.. 16

2.2.6         ساختار کلی شبکه های عصبی.. 16

2.2.7         عملکرد شبکه های عصبی.. 18

2.2.8          مزایای استفاده از شبکه عصبی مصنوعی.. 19

2.2.9          انواع توابع تبدیل.. 21

2.2.10     انواع شبکه های عصبی.. 22

2.3       معیارهای ارزیابی خطا.. 25

2.4       تاریخچه بانکداری.. 28

2.4.1         آغاز بانکداری.. 29

2.4.2         موسسات مالی و بانکها.. 29

2.4.3          اهداف وظایف امروزی بانکها.. 30

2.4.4         انواع سپرده ها.. 31

2.5       پیشینه پژوهش.. 35

2.5.1         مطالعات داخلی.. 35

2.5.2         مطالعات خارجی.. 42

3                   روش شناسی پژوهش.. 49

3.1         مقدمه.. 49

3.2       بخش اول کلیات روش پژوهش.. 49

3.2.1         جامعه آماری پژوهش.. 49

3.2.2         قلمرو پژوهش.. 50

3.2.3         اهداف پژوهش.. 50

3.2.4         سوالات و فرضیات پژوهش.. 51

3.2.5         مراحل انجام کار در این پژوهش.. 52

3.2.6         روش تحلیل داده ها.. 53

3.2.7       روش های مورد بررسی.. 53

3.2.8         فرایند خودرگرسیون میانگین متحرك انباشته (آریما).. 55

3.2.9         روش های مبتنی بر شبکه های عصبی.. 57

3.2.10      مدل شبکه های عصبی پروسپترون چند لایه.. 59

3.2.11      ارزیابی عملکرد مدل ها.. 60

3.2.12      توابع مورد استفاده برای ارزیابی خطا.. 60

4                   تحلیل داده ها.. 61

4.1         مقدمه.. 61

4.2       پیش بینی سپرده قرضالحسنه پس انداز.. 62

4.3       پیش بینی سپرده های جاری.. 64

4.4       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت.. 67

4.5       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله.. 69

4.6       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله.. 72

4.7       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت سه ساله.. 74

4.8       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت چهار ساله   76

4.9       پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله   79

4.10    پیش بینی مجموع سپرده های ریالی.. 82

4.11    پاسخ فرضیه ها.. 84

5                   نتیجه گیری.. 86

5.1         مقدمه.. 86

5.2       نتایج و یافته های پژوهش.. 87

5.3       محدودیت های پژوهش.. 89

5.4         پیشنهادات.. 90

5.4.1         پیشنهادات اجرایی.. 90

5.4.2         پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 90

6                  فهرست منابع و ماخذ.. 92

 

 


1        کلیات پژوهش

1.1                مقدمه

باتوجه به اینکه تجهیز منابع و جمع­آوری وجوه اشخاص اولین هدف بانک بوده، سپرده­های بانکی از دو لحاظ دارای اهمیت است اول قدرت وام­دهی و تخصیص منابع بانک را افزایش داده و دوم اینکه وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک­ها نگهداری نموده وکمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر خود موجب کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می­گردد.

امروزه در جهان نیز اهمیت جذب منابع مالی آنقدر برای بانک­ها و ادامه فعالیتشان مهم و حیاتی است که رقابت بسیارشدیدی را در این زمینه بین آنها ایجاد نموده و ضرورت پیش­بینی میزان تجهیز منابع در آینده را نمایان ساخته است. تاجایی که توانایی پیش­بینی صحیح نتایج آتی، به خصوص جریان­های نقدی، اداره امور را در کاراترین شکل خود امکان پذیر می­سازد و به اتخاذ تصمیم­های بهینه در زمینه عملیاتی، سرمایه­گذاری و تامین مالی منجر می­شود.

1.2                بیان مسئله

روشن است که پیش­بینی[1] از ملزومات اصلی برای سیاستگذاری و برنامه­ریزی آینده است. مدیران بخش­های مختلف اقتصادی و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهای تاثیرگذار، ترجیح می­دهند مکانیزمی را در اختیار داشته باشند که بتواند آنها را در امور تصمیم­گیری­شان یاری و مشاوره دهد(آرمسترانگ، 2001)[2]. برای موفقیت در دنیای متغیر امروز، تصمیم­های سازمان­های فعال در کسب­و­کار متکی به پیش­بینی­های انجام شده با حداقل خطا است که در گرو داشتن یک سیستم پیش­بینی مناسب است(آبراهام و لدالتر،1983)[3]. به همین دلیل، سعی در روآوردن به روش­هایی در پیش­بینی دارند که به واسطه آنها تخمین­هایشان به واقعیت نزدیک و خطاهایشان بسیارکم باشد. ضمن اینکه برای برنامه­ریزی صحیح به عنوان یکی از مهمترین وظایف مدیریت، پیش­بینی آنچه احتمالا درآینده به وقوع می­پیوندد بسیارضروری است. سپرده­های بانك­های تجاری و تخصصی مهم­ترین عامل در طرف عرضه پول در اقتصاد هستند. همچنین سپرده­ها جزء منابع اصلی بوده و عمده بدهی­های بانك­ها را نیز تشكیل می­دهند. تجزیه و تحلیل میزان سپرده­ها، اجزای آنها، تغییرات، نرخ رشد و پیش­بینی هر كدام از این عوامل برای مدیران بانك ها از اهمیت فوق­العاده­ای برخورداراست و در تصمیم­گیری و برنامه­ریزی به آنها كمك می نماید. میزان، روند و چگونگی تغییرات انواع سپرده­ها هركدام متغیری تصادفی بوده و در دنیای پر از نااطمینانی، تحت تـأثیر عوامل بیشماری قرار دارند و به سادگی   نمی­توان آنها را پیش­بینی كرد. با این وجود در اغلب رشته­های علمی توجه خاصی به مسأله پیش­بینی شده و جزء لاینفك هركدام از آنها است. تكنیك­ها و روش­هایی نیز برای امر پیش­بینی ارایه شده است و اگر نه به طور كامل اما تا حد بسیار زیادی می­توانند در امر پیش­بینی به تصمیم­گیران كمك نمایند.

مدیران بانك­ها علاقمندند بدانند كه میزان كل سپرده­های بانك تحت مدیریت آنها در زمان معینی در آینده چقدر خواهد بود؟

پیش­بینی میزان سپرده­ها می­تواند در امر برنامه­ریزی و تصمیم­گیری به بانک سامان و مدیران شعب آن كمك نماید، بنابراین انجام یك مطالعه علمی با استفاده از تكنیك­های آماری و مدل­های شبكه عصبی مصنوعی   می­تواند حل مشكل را ساده­تر نماید.

[1] -Forecasting

[2] -Armstrong

[3] – Abraham & Ledolter

تعداد صفحه : 120

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :